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现货大幅震荡期指短期偏

发布时间:2019-11-09 19:35:43

现货大幅震荡 期指短期偏

现货市场,上周沪深300现货指数2涨3跌,但是累计涨幅达1.71%,周K线维持3连阳,日K线突破60日均线,同时季均线保持向上特征,均线属于偏多格局。

从股指期货持仓量看,数据显示,上周大盘涨跌幅分别为-0.39%、-0.05%、+1.13%、+1.04%、-0.02%,股指期货四个合约总持仓对应交易日变化为+6744手、-226手、+950手、+5736手、-2868手。比较两组数据发现,在周三和周四两天,大盘较大幅度上涨,持仓量均增加,且周四增加幅度较大,即大盘上涨时,多方加仓。而其他交易日要么大盘变化不大,要么持仓量变化很小,讯号不明显。从此这个角度看,大盘维持续涨态势。

另据中金所站前20名会员持仓数据,上周五,前20名席位在IF1312与IF1403合约上共持买单76016手、卖单88213手。前20名会员净空持仓量12197手,较前一交易日下降533手,对本周股指上涨形成一定压力。

从价差角度分析,上周五个交易日主力合约价差分别为1.57点、3.58点、7.92点、9.07点、18.06点。以上数据表明,主力合约上周一直处于升水状态,且升水点数逐步上升,表明期指多方信心进一步恢复。特别是上周五,在沪深300现货指数下跌0.59点的情况下,主力合约升水继续扩大到18.06点,为当周最大幅度升水,同时这也是158个交易日以来的最高升水。

从宏观基本面角度看,最新的中国11月汇丰采购经理指数(PMI)及官方制造业PMI基本与上月持平,显示11月制造业经济活动仍保持平稳,但需求偏弱、企业补库存活动迟缓意味着未来增长可能面临下行风险。利率市场化的推进以及央行有意维持中性偏紧的货币政策,导致上海银行间拆借利率(Shibor)自11月中旬以来不断上升,且一直维持在高位,对股市估值形成压力。周末,首次公开发行(IPO)重启确定和优先股的试点推进使得周一创业板暴跌8%,但沪深300现货指数仅下跌0.83%,股指期货主力合约下跌0.81%。

综合宏观基本面及以上期货市场数据,笔者认为,未来股指期货维持震荡,且短期下跌动能仍存在,但宏观基本面仍支撑股指中期向上,建议逢高短空。

(作者系浙商期货分析师)

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